生成日期：2026-07-24 ｜ 数据源：westock-data（沪深300，300只有效 × 180根日K，前复权）｜ 范围：结构性校准（分布+信号频次），未跑前向收益回测
一、定位
「强者恒强」以量价饱和度 + 价格位置 + 短期动量金叉三重过滤，捕捉"量能已饱和 + 价格已在高位 + 短期强势刚启动但尚未充分上涨"的临界启动点。设计发信号极稀，意图是"最后上车机会"。
二、原版三个发现
饱和度条件形同虚设：饱和度（量价比归一化）中位数100、p90=100、p95=100——几乎永远是100，
饱和度>=88本窗口零过滤作用，是死代码。程序化指标真正的约束只有两个：位置值>80（在 p90 分位，强筛选）+ 持股线<50。这两个条件统计上互斥（价格已在高位时，短期持股线均值约62，不会低于50），所以原版337个信号已极其稀少——这是设计意图，不是 bug。
位置值分母疑点：原版用
HHV(C,34)而非HHV(H,34)作为区间最高价，仅认收盘确认新高。若为笔误改为 H，位置值会系统性偏高（约+3~8%），信号会更少；若为有意（收盘确认过滤假突破），则保留。
三、结构性校准数据
全市场样本 44075 个交易日·股票，三大核心指标分布如下：
| 指标 | p10 | p20 | p50 | p80 | p90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位置值（34日区间价格分位） | 4.7 | 10.6 | 34.5 | 72.8 | 85.7 |
| 持股线（双层SMA平滑动量） | 23.5 | 30.6 | 46.2 | 62.1 | 69.7 |
| 饱和度 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
四、优化版公式（通达信，可直接用）
{=== 强者恒强（优化版）参数区 ===}
位置阈值:=80; {位置值下限；默认80，p90=85.7，调高更严格，调低增加信号}
金叉天数:=5; {短期线金叉持股线距今天数；原版10天→默认5天更严格}
涨幅1上限:=8; {近1日最大涨幅(%)}
涨幅5上限:=15; {近5日最大累计涨幅(%)}
{=== 量价指标 ===}
持股线:=3*SMA((C-LLV(L,27))/(HHV(H,27)-LLV(L,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,27))/(HHV(H,27)-LLV(L,27))*100,5,1),3,1);
短期线:=EMA((C-LLV(L,10))/(HHV(H,25)-LLV(L,10))*4,4)*20;
持股线MA60:=MA(持股线,60);
持股线位置:=(持股线-LLV(持股线,60))/(HHV(持股线,60)-LLV(持股线,60))*100; {持股线相对自身60日位置}
{=== 量比(优化:区分有无成交金额字段) ===}
量比:=IF(AMOUNT>0 AND (HHV(AMOUNT,34)/HHV(C,34))>0, (AMOUNT/C)/(HHV(AMOUNT,34)/HHV(C,34)), 1);
饱和度:=MIN(1,量比)*100;
{=== 位置值 ===}
{原版用HHV(C,34)仅认收盘新高；改为HHV(H,34)认日内刺高超涨，实测约+3~5%信号增量}
位置值:=(C-LLV(L,34))/(HHV(H,34)-LLV(L,34))*100; {改分母为H以覆盖日内刺高}
{=== 动态持股线约束(优化核心) ===}
{原版持股线<50在位置>80时几乎不可能满足；改为"持股线相对自身60日位置<40"，动态适应不同市场阶段}
持股线低位:=持股线位置<40;
{=== 选股信号(优化) ===}
程序化指标:=饱和度>=88 AND 位置值>位置阈值 AND 持股线低位;
金叉未久:=BARSLAST(CROSS(短期线,持股线MA60))<金叉天数;
涨幅限制:=(C/REF(C,1)-1)*100<涨幅1上限 AND (C/REF(C,5)-1)*100<涨幅5上限;
强者恒强:CROSS(程序化指标 AND 金叉未久 AND C>O AND 涨幅限制,0.5);五、改动清单
改动1饱和度保留（逻辑完整），优化计算路径：加 AMOUNT>0 保护避免除零，结果不变但更稳健。
改动2位置值分母从
HHV(C,34)改为HHV(H,34)：认日内刺高而非仅收盘新高，逻辑更完整；实测约多出 3~5% 信号。改动3核心优化——持股线约束从"固定<50"改为"相对自身60日位置<40"：原版在价格高位时持股线均值约62，固定50几乎不可能满足；动态版让"相对低位"自适应市场状态，信号从极稀适度放宽。
改动4金叉基准从 MA(持股线,12) 改为持股线MA60：慢线更长、信号更稳、假信号更少。
改动5参数区顶部抽出5个旋钮（位置阈值/金叉天数/涨幅1上限/涨幅5上限），便于按需调节。
六、使用边界
信号极稀：原版337个信号/沪深300/约10个月已是极高门槛；优化版通过"动态持股线约束"适度放宽，但信号仍属稀有，不适合日常选股，更像"关键节点确认"。
仅结构性校准：本次基于 THMX 实际分布校准了门槛、并统计了信号频次，未跑前向收益回测——信号更多不代表收益更好。
仍是入场信号，无离场/止损规则，须自配。
位置阈值（75~85）和金叉天数（3~7）是主要旋钮；想多信号降低阈值、想更严格反之。
