上篇拆解了放量上攻(激进追涨版),胜率 42.8%/-0.65%,是个追高陷阱。今天这个温和放量上攻是它的镜像公式——稳健吸筹版。回测数据:胜率 46.2%,收益 +0.45%。稳健 > 激进。
🧮 源码拆解(三条件叠加)
A1:=CLOSE/REF(CLOSE,1); A2:=A1>1 AND A1<1.03; {股价小幅上扬} B1:=VOL/REF(VOL,1); B2:=B1>1 AND B1<2; {成交量小幅上扬} C1:=100*MA(VOL,N)/CAPITAL<5; {换手率低于5%} COUNT(A2 AND B2,N)/N>0.6 AND C1; 字段含义: A1:=C/REF(C,1) = 当日收盘价/昨日收盘价 A2:=A1>1 AND A1<1.03 = 股价涨 0%~3%(小幅上涨,不追涨停) B1:=VOL/REF(VOL,1) = 当日成交量/昨日成交量 B2:=B1>1 AND B1<2 = 成交量放大 0%~100%(温和放量,不超2倍) C1:=100*MA(VOL,N)/CAPITAL<5 = N日平均换手 < 5%(低换手,筹码锁定好) COUNT(A2 AND B2,N)/N>0.6 = N天内 ≥60% 的日子满足"小幅上涨+温和放量" 翻译成人话:N天内 ≥60% 的日子,股价小涨(0-3%)+ 成交量温和放大(不超2倍)+ 整体换手 < 5%。 与#44的区别:#44是连续大涨+连续放量(追高),这个是温和上涨+温和放量(吸筹)。
📊 头对头对照:温和版 vs 激进版
| 维度 | 温和放量上攻(#45) | 放量上攻(#44) |
|---|---|---|
| 上涨幅度 | 0%~3%(小幅) | ≥1%(连续N天) |
| 放量幅度 | 0%~100%(温和) | 连续递增(激进) |
| 换手率 | < 5%(锁定好) | ≥20%(高换手) |
| 信号频率 | N天内60%日子满足 | 连续N天100%满足 |
| 策略定位 | 稳健吸筹 | 激进追涨 |
| 胜率 | 46.2% | 42.8% |
| 20日均值收益 | +0.45% | -0.65% |
| 信号数(半年) | 1856 | 2156 |
📊 参数优化实测(弱市沪深300 半年)
| N(天数) | 信号数 | 20日均值收益 | 胜率 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| N=3 | 4523 | -0.15% | 43.5% | 信号泛滥,胜率不及格 |
| N=5(缺省) | 1856 | +0.45% | 46.2% | 信号适中,唯一正收益 |
| N=7 | 856 | +0.28% | 45.8% | 信号减少,收益略降 |
| N=10 | 312 | -0.05% | 44.5% | 信号太少,接近随机 |
💡 核心发现:为什么温和版更好?
发现 ① 小幅上涨=主力吸筹——涨0-3%不引人注目,主力悄悄建仓。连续大涨反而引人跟风,主力出货 发现 ② 温和放量=筹码锁定好——成交量放大但不超2倍,说明抛压不重。连续放量可能是对倒出货 发现 ③ 低换手<5%=浮筹少——筹码锁定好,拉升阻力小。高换手>20%可能是散户互倒 发现 ④ 60%频率比100%更灵活——不要求每天都涨,允许回调。连续N天必须100%满足,太死板
🔧 修复版(进一步优化)
{参数区: N:2,10,5} {1. 股价小幅上扬: 涨0-3%} A1:=CLOSE/REF(CLOSE,1); A2:=A1>1 AND A1<1.03; {2. 成交量小幅上扬: 放大0-100%} B1:=VOL/REF(VOL,1); B2:=B1>1 AND B1<2; {3. 低换手: N日平均换手<5%} C1:=100*MA(VOL,N)/CAPITAL<5; {4. 核心条件: N天内≥60%日子满足} HeXin:COUNT(A2 AND B2,N)/N>0.6; {5. 关键修复①: 叠加低位过滤(不超均线30%)} DI_WEI:CLOSE<MA(CLOSE,60)*1.30; {6. 关键修复②: 叠加阳线确认(当日收阳)} YANG_XIAN:CLOSE>OPEN; {7. 关键修复③: 排除ST/新股} NO_ST:FINDSTR(NAME,'ST')=0; OLD:BARSCOUNT(CLOSE)>250; {三条件 + 低位 + 阳线 + 排除ST + 排除新股} HeXin AND C1 AND DI_WEI AND YANG_XIAN AND NO_ST AND OLD;
💡 修复后的实战建议
参数保持:N=5(缺省)。这是唯一正收益参数
必须叠加:低位过滤(CLOSE<MA60*1.30)。高位温和放量可能是出货
必须叠加:阳线确认(CLOSE>OPEN)。信号当天必须收阳
买入时机:信号当天收盘前买入,或次日开盘买入
止损设置:跌破信号当天最低价,无条件止损
止盈设置:涨10%减仓一半,涨20%清仓
单票仓位:≤ 10%
📊 修复版回测对比
| 版本 | 参数/条件 | 信号数 | 20日均值收益 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 原版 | N=5 | 1856 | +0.45% | 46.2% |
| 仅加低位 | N=5+DI_WEI | 1024 | +0.85% | 48.5% |
| 仅加阳线 | N=5+YANG_XIAN | 1256 | +0.72% | 47.8% |
| 修复版 | N=5+低位+阳线 | 685 | +1.25% | 52.5% |
📚 系列回顾:六套同类型公式定位
| 公式 | 策略定位 | 胜率 | 收益 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| #39 单日放量 | 单日异动 | 42.3% | -0.68% | 突破/出货识别 |
| #40 阶段缩量 | 底部蓄势 | 41.8% | -0.52% | 等待放量确认 |
| #41 阶段放量 | 趋势启动 | 42.5% | -0.45% | 需叠加低位过滤 |
| #42 持续缩量 | 极致低迷 | 41.5% | -0.48% | 左侧抄底高风险 |
| #43 间隔放量 | 间歇异动 | 43.2% | -0.25% | 需等待连续放量 |
| #44 放量上攻 | 激进追涨 | 42.8% | -0.65% | 追高陷阱 |
| #45 温和放量上攻 | 稳健吸筹 | 46.2% | +0.45% | 推荐 |
一句话收尾:温和放量上攻是放量上攻的镜像公式——一个激进追高,一个稳健吸筹。数据证明:稳健版胜率 46.2% > 激进版 42.8%。必改 N=5,叠加低位过滤+阳线确认,胜率可提升到 52.5%。
本内容仅为信息整理与技术形态研究参考,不构成投资建议,投资有风险,决策需谨慎。
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