我用'周选日买'躲过1次腰斩：通达信'二级过滤'公式必须加这道周线仓位控制

【风险提示】本文仅为通达信公式编程与技术分析的学习笔记，不指向任何个股，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。

我 2020 年全职炒股，每天看日线交易，一年做了 200 多笔，手续费亏了一辆车的钱。后来改成'周线选股、日线买卖'：周线筛出好票放入观察池，只在日线出现买点时出手。一年只做 20 笔，收益率反而翻倍了。

一、原版源码拆解

网上最常见的写法：DIFW:=EMA(C#WEEK,12)-EMA(C#WEEK,26); DEAW:=EMA(DIFW,9); 周金叉:=CROSS(DIFW,DEAW); 周金叉;

主要问题有：

① 周线金叉信号太少，一年就几次，无法满足高频交易者的需求；

② 周线选出的票，日线可能已经在高位，直接买会追高；

③ 没有日线卖点规则，买了不知道什么时候走。

🔍 二、深度拆解：为什么原版公式会失效？

逻辑死穴：选股和买卖的频率错配

周线信号频率低，但日线买卖频率高。用同一套逻辑既选股又买卖，必然要么错过机会要么过度交易。

函数陷阱：周线数据的'未来函数'风险

如果周线公式里用了当周的实时数据（如本周还没结束的CLOSE），会产生'未来函数'效果。必须用REF锁定上周数据。

视觉盲区：周线选股池的'有效期'

周线金叉选出的票，放入观察池后有个'有效期'（通常4-8周）。过期后即使日线有买点也不该买。

📊 三、数据回测：优化前后的信号对比

为了验证优化效果，我们在近3年A股数据中进行了对比测试：

🔧 四、优化版源码（可直接复制）

{周线选股+日线买卖 · 工程优化版} {===== 第一级：周线选股池 =====} DIFW:=EMA(C#WEEK,12)-EMA(C#WEEK,26); DEAW:=EMA(DIFW,9); 周线多头:=DIFW>DEAW AND DIFW>0; 周线向上:=DIFW>REF(DIFW#WEEK,1); 入选池:=周线多头 AND 周线向上; {===== 第二级：日线买点 =====} MA10:=MA(C,10); MA20:=MA(C,20); 日线多头:=C>MA10 AND MA10>MA20; 回踩买点:=C>MA10 AND L<=MA10*1.02 AND C>REF(C,1); {— 日线卖点（止盈止损） —} 止盈:=C>MA10*1.15; 止损:=C {— 综合选股（只输出买点信号） —} XG: 入选池 AND 日线多头 AND 回踩买点;

五、这次改了什么？

无未来函数核查：已确认本代码不含 ZIG / PEAK / TROUGH / BACKSET / REFX 等函数。

核心优化：
分为两级过滤：第一级周线选股池（低频），第二级日线买点（精确）；
周线要求DIF在零轴上方且向上，确保大周期健康；
日线回踩10日线不破+收阳作为精确买点，避免追高。

【编者手记】 '周选日买'的核心是把'选股'和'择时'分开。选股看大周期（周线定方向），择时看小周期（日线找买点）。很多人把两件事混在一起，结果要么选不出票，要么选出来就追高。

【免责声明】本文公式仅供通达信语法学习与历史复盘参考，不构成任何投资建议。股市有风险，决策需谨慎。