年度强势频率模型：高频强势标的统计筛选观察手记

强势频率统计 · 资金记忆 · 高频活跃 · 250日统计周期 · 通达信选股

核心概念：反复被资金关照的标的往往存在"记忆效应"——历史高频异动的股票更容易在后续再次出现异动。本模型统计近250个交易日中涨幅达到9.5%以上的次数，筛选高频活跃的标的。

这里用"涨幅达9.5%以上"作为强势代理标记，而非直接引用涨跌停板数据，是因为不同板块和不同阶段的涨跌停幅度存在差异，9.5%这个阈值能覆盖大多数宽基和个股的强势异动，同时避免涨跌停板数据在不同行情软件中的统计口径不一致问题。

设计逻辑：

高频强势股的本质是资金关注度的累积。资金选择一只标的不会只来一次就消失——除非基本面发生重大变化，否则资金会反复进出同一只股票。这种反复异动的行为在统计上表现为近一年多次出现大幅上涨的K线。

模型没有直接引用涨跌停数据，而是用9.5%涨幅作为代理变量，是因为涨跌停板本身是一种制度限制而非自然的价格行为。在某些板块（如科创板、创业板）涨跌停幅度为20%，在ST板块则为5%，不同标的的"大涨"含义完全不同。用9.5%代替可以保持跨板块一致性，同时捕获绝大多数强势异动。

结构：

├─ 强势阈值：当日涨幅达9.5%以上，标记为一次强势异动

├─ 统计周期：近250个交易日（约一年），覆盖完整年度周期

└─ 频率过滤：强势异动次数达7次及以上，筛选高频活跃标的

选股源码：

参数说明：

• ① 强势阈值（9.5%）：默认9.5%，可改为10%仅标记接近大涨的异动，或改为8%扩大强势范围；

• ② 统计周期（250日）：约等于一年交易天数，可缩短至120日观察半年度高频情况；

• ③ 次数阈值（7次）：默认不少于7次，可提升至10次筛选更高频标的，或降低至5次扩大候选范围。

指标失效场景

• 高位频繁异动：价格已处于历史高位时出现多次大幅上涨，可能是资金对倒而非真实强势，此时高频反而是风险信号；

• 除权数据干扰：除权除息会导致价格出现大幅"跳空"，可能被误判为强势异动，需要复权处理后再使用；

• 次新股适用性差：上市不足250日的新股无法满足完整统计周期，强势频率统计天然偏向老股，存在样本偏差。

参数调优建议：

1. 强势阈值建议根据板块调整——主板用9.5%，创业板和科创板可用19%，这样能更准确捕捉各板块的实际强势异动；2. 可叠加"近30日内有强势异动"作为额外条件，避免选出历史高频但近期已沉寂的标的；3. 次数阈值可改为动态比例（如强势次数/250日>2.8%），适合不同统计周期的横向对比。

实战碎感：

这个模型写完之后我才意识到一个根本问题：高频强势≠值得操作。高频可能意味着波动大、方向混乱，也可能是某段时间的短期现象而不是持续的资金偏好。所以这个模型本质上是一个"候选池缩小器"，而非直接的信号模型。它应该配合其他方向性指标一起使用，单独用年度强势频率筛选出的标的是比较杂的——既有真正持续活跃的优质标的，也有一路波动向下但中间有过几次脉冲的标的。建议用这个模型做初筛，再配合趋势类指标二次过滤。

—— 通达信公式技术笔记 · 仅供学习交流 · 来源120372 ——